BTCUSDT 執行與風控日報｜偏空結構下控制追單

目前為偏空結構，強度強。價格仍在EMA20與EMA60下方，均線斜率及MACD偏弱；反向訊號是4H重新站穩63420且MACD柱收窄。今天別追跌、別放寬止損；要做的是縮小曝險，等收線確認。

事件窗口看UTC+8的08:00、12:00、16:00、20:00與24:00四小時收線。窗口前後30分鐘降低參與，出現快速拉回、假突破或連續滑點即停機，至少等下一根4H確認。

費率升至0.004%，OI小幅下降，基差為-0.05%，未見同向槓桿明顯升溫；反向訊號是OI回升且基差轉正。ATR約506，追單容易吃回撤，止損過近容易被掃，加倉需等波動收斂與結構確認。

62229為下方、63127及63420為上方風控位，僅作風控觸發點。跌破62229先減曝險並觀望；收回63127但未站穩63420不追；站穩63420後等待確認，原偏空條件失效。

入場條件：4H收線確認關鍵位，且OI、基差未出現反向惡化。
持倉條件：結構未失效、滑點正常、實際波動未超預設。
失效條件：4H站穩63420，或MACD轉強並伴隨OI回升。
減倉條件：觸及風控位、ATR擴張、費率續升或連續假突破。

停機條件：連續兩次止損；單日虧損達上限；滑點連續超標；行情資料延遲；下單或撤單異常；短時波動超預設；關鍵位反覆穿越無確認。不交易條件為風險預算不足、規則無法量化或情緒失控。

工具與規則可查閱資源總表；執行前對照風險清單。

復盤糾偏：昨日震盪判斷方向貼合，但區間與關鍵位只部分有效。偏差主要來自低波動下的反覆穿越，今日提高收線確認要求。

免責聲明：本文僅作執行與風險管理記錄，不構成投資建議；合約交易風險高，決策與盈虧由交易者自行承擔。