ETHUSDT 永續合約執行與風控日報（2026-02-13）

今日結構偏空、強度弱。先避開情緒追單，要做的是等訊號一致再評估參與。
反向信號：若短週期站回且動能轉強，偏空判讀先降級。

事件窗口看 10:00、20:30、00:00（UTC+8）。窗口前 30 分鐘降參與，窗口後先等 15 分鐘再看；若點差或滑點異常，直接停機。
反向信號：若窗口後波動快速收斂，可恢復常態節奏。

費率轉負、OI小降、基差貼水，且趨勢強度弱，代表追單容易被來回掃。執行上不放寬止損、不在波動擴張時加倉；續持要先看波動是否回落。
反向信號：若 OI 回升且貼水收斂，追價風險才下降。

關鍵位僅作風控觸發點：1901-1910、1893.8 為下方；2009、2031 為上方。下破不收回先減倉或觀望；上測壓力受阻先降暴露，不把關鍵位當目標。
反向信號：觸發後快速收回並二次站穩，停機判斷可撤銷。

入場條件：窗口外、波動收斂、且無連續放量擴散才評估參與。
持倉條件：基差不再走弱且 OI 不連續放大，才允許續持。
失效條件：跌破 1893.8 後 15 分鐘內無法收回，或上破 2031 後迅速回落。
減倉條件：觸及 2009/2031 受阻，或回踩 1901-1910 不穩即先降暴露。

停機條件：

1. 連續兩次按規則執行仍被掃損。
2. 30 分鐘內波幅超過 1.5 倍常態。
3. 費率急變且 OI 同步異常放大。
4. 基差貼水快速擴大並持續。
5. 關鍵位 1 小時內連續假突破兩次。
6. 下單延遲、回報或風控工具異常。
7. 無法客觀執行紀律時，當日停止交易。

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復盤糾偏：前一版偏震盪，這 24h 先破支撐再回收並小幅上行，關鍵位觸發有命中；偏差在低估回收速度，後續把「假破後收回」列為優先檢查。

本文僅為 ETHUSDT 永續合約執行與風控紀錄，不構成投資建議；請依自身風險承受能力決策並自負盈虧。