ETHUSDT 永續合約執行與風控日報（2026-03-16）

核心：結構偏多、強度中；RSI 68.6 偏熱是反向信號。
今天別做追價加碼，要做把 2095–2110 當失效開關，等回踩確認再提高參與。

事件窗（UTC+8）：08:00、16:00、21:30 前後 30 分鐘。
窗口前降頻縮倉；窗口後等 15m 收斂再動，否則空倉觀望。

成本/衍生品：資金費率 0.003% 上行＝追單成本升；OI 小回落、基差約 -0.01% 偏平＝槓桿不極端但續航要看回踩。
執行含義：止損/減倉用 ATR14≈31.8 當噪音尺；反向信號是 OI 快拉＋費率再跳高但價格不創高，直接降參與。

關鍵位（僅作風控觸發點）：2200–2203 站不穩→減風險、不追；2175–2185 反覆穿越→降頻。
2095–2110（EMA20 附近）4H 收破且收不回→偏多結構失效、停機；2055（EMA60）再失守→只做收尾與排錯。

入場條件：4H 收在 EMA20(約2096)上，回踩不破 2175–2185 才提高參與。
持倉條件：MACD 柱維持正、且 RSI 不再續創新高。
失效條件：4H 收破 2095–2110 且下一根 4H 不能收回。
減倉條件：觸 2200–2203 急拉急吐或費率再抬升，先降風險。

停機條件：

• 連續兩次按規則止損：當日停止主動交易。
• 事件窗前後滑點/點差異常、回報延遲、撤改失敗：停機排錯。
• 15m 連兩根大波幅（接近 ATR≈32）：不再加風險。
• 費率快速抬升但價格不創高：禁止追價/加碼。
• OI 快速回升且波動放大：降參與，必要時停機。
• 4H 跌破 2055 且收不回：停止所有新開風險。
• 不交易條件：2175–2185 被反覆穿越、或未等 4H 收盤確認。

快速入口：風險清單；流程補課：新手入口。

復盤糾偏：上一份偏震盪，但近 24h 走強上行，趨勢訊號轉強時不該再用區間節奏。
今天改成「看 4H 收盤」：2095–2110 不守就停機，守住才恢復參與。

免責聲明：本文僅為執行與風控備忘，不構成投資建議；盈虧自負。