ETHUSDT 永續合約｜執行與風控日報 2026-03-18

整體：偏多、強度強；今日要做：只用收盤確認來控風險，別追價加碼。
失效：4H 收盤跌破 EMA20 且 MACD 柱轉負→轉觀望/停機。

事件窗口（UTC+8）：08:00/16:00/00:00 費率前後10分鐘、每次4H收盤前後5分鐘。
窗口內只允許減倉/移動止損；窗口後先等15m收盤穩定再恢復，否則停機。

費率翻負＋OI 下滑＋基差貼水＝槓桿偏保守；追單更容易被回撤掃掉。
含義：止損要小而硬；加倉只在回踩確認，若 OI 放大且費率同向加速→先不追。

關鍵位（僅作風控觸發點）：2385–2390 受阻回落→減風險不追；站上後跌回→視為假突破。
2290–2300 失守→縮倉/停機等收盤；EMA20（約2247）失守且站不回→降槓桿觀望。
2175–2185 來回穿越→不交易；2200–2203 再失守→只做風險退出。

入場條件：關鍵位觸發後，等 15m 收盤確認再參與。
持倉條件：不逆勢硬扛；止損先掛、移動止損跟上。
失效條件：4H 跌破 EMA20 且 MACD 柱翻負，或兩次假突破。
減倉條件：RSI 高位鈍化、費率/基差急轉、單根波幅異常擴張。

停機條件：

1. 連續兩次止損或日內回撤超預設。
2. 1H 單根實體≥ATR14（約55）或連續劇烈甩價。
3. 費率窗口內出現反向掃價，停止新增。
4. OI 突增且費率同向放大（擠壓），觀望30分鐘。
5. 基差快速翻正並擴大，停止加碼。
6. 報價延遲/滑點/拒單異常，立刻停機排錯。
7. 價格落入 2175–2185 盤整穿越，整段不交易。

資源入口：先看 風險清單 對照停機，再到 資源總表 做記錄分流。

復盤糾偏：昨日偏震盪思路，對 24h 回撤的節奏調降不夠快；今天把「費率翻負＋OI 下滑」直接納入不追與降參與。

本文僅為執行與風控紀錄，不構成投資建議；請自行承擔風險與結果。