BTCUSDT 執行與風控日報 2026-06-02

核心結論：BTCUSDT 結構偏空，強度強；價格仍在短中期均線下方，動能沒有修復完成。今日別在急跌後追單，別放寬止損；要做的是縮小參與、等4H收線確認。反向信號是若重新站回短中期均線區並守住，偏空結構先降級。

事件窗口：今日重點看 UTC+8 白天歐盤前後、20:30 到 22:30、以及隔日 02:00 前後的波動窗口。窗口前先降槓桿、降倉位、取消多餘掛單；窗口中不追單、不加倉，若連續插針或點差放大，直接停機等下一根4H收線。

成本與衍生品風險：費率回到正值且高於前值，OI小幅下降，基差轉負，代表追價成本不低，但承接沒有明顯放量。這種組合對追單不友好，止損要提前寫死；虧損單不要用加倉攤平，盈利單也只按規則移動保護。反向信號是OI重新放大且基差修復，才算成本壓力緩和。

關鍵位僅作風控觸發點：支撐看70650到70000，失守且4H收不回，減倉並停機觀望；阻力看73040到74560，反覆穿越不追，只等確認；若站回74560上方並守住，偏空結構失效，先退出重算。

入場條件：只等4H收線後，波動收斂、點差正常、風險回報清楚才評估參與。
持倉條件：持倉必須跟隨預設止損與倉位上限，不因盤中噪音臨時放寬。
失效條件：站回74560上方並連續守住，或跌破70000後快速收回但成交無延續，原劇本失效。
減倉條件：接近70650、73040、74560任一風控點時，先降暴露，再等確認。

停機條件：一、事件窗口內連續兩次止損，停機到下一根4H收線。二、價格在70650到70000間快速穿刺且收不回，停機。三、點差異常、滑點變大、成交延遲，停機。四、費率繼續上行但價格不跟，停止追單。五、OI下降但波動放大，停止加倉。六、4H收線反覆打回73040附近，不交易。七、情緒想追回虧損，立刻停機。八、看不懂結構時，只觀望不補單。

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復盤糾偏：上一份偏空方向命中，支撐觸發後價格繼續下探，偏差在於區間下沿被打穿，說明波動強度高於原先保守估計。今天重點不是補方向，而是把支撐改成停機開關。

免责声明：本文只做執行與風控記錄，不構成投資建議、交易建議或收益承諾；合約交易風險高，請自行判斷並承擔結果。