BTCUSDT執行與風控日報｜事件窗降風險與停機規則

4H價格位於EMA20、EMA60上方，MACD正柱，ADX 46.94，整體為偏多、強度強；今日不追價、不在事件窗擴大風險，只在條件完整且流動性正常時執行。若4H收盤跌回EMA20下方，偏多結構失效。

今日20:30、22:00（UTC+8）列為事件窗口；窗口前30分鐘停止新增風險，持倉降至計畫上限一半，窗口後至少等待兩根15分鐘K確認價差與回報正常。若出現跳價、滑點或回報延遲，直接停機。

費率0.004%低於前值0.005%，OI由106618升至107010；基差為-33.3（-0.05%），ATR14為489.81。費率回落但OI增加、基差偏負，追單易遇擁擠與反向擠壓，止損距離須按波動檢查，不因短暫順勢加倉；若費率轉升且OI續增，視為反向警訊。

支撐區63980至63810，阻力65060，僅作風控觸發點。跌破支撐先減倉並停機，重新站回且連續兩根15分鐘K收穩才解除觀望；觸及阻力不追價，若突破失敗則減倉。若關鍵位失真，視為結構失效。

入場條件：價格維持關鍵位上方，價差、滑點與回報均正常；反向失效即取消。
持倉條件：風險額度不超計畫上限，事件窗前完成降參與。
失效條件：4H收盤跌破63810，或事件後無法取得連續有效報價。
減倉條件：接近65060、波動超過預設，或費率與OI同步轉向不利。

停機條件：

1. 4H收盤跌破63810。
2. 事件窗前後出現超ATR快速波動。
3. 費率急升且OI同步擴張。
4. 基差擴大並出現失序。
5. 連續兩次執行偏離計畫。
6. API、行情或回報異常。
7. 流動性變薄、滑點超過預設。
8. 風險上限未核對、報價中斷或無法撤銷時不交易。

需要檢查流程與風控項目，可先看資源總表、風險清單。

復盤糾偏：上份震盪判斷僅部分命中，過去24小時實際偏上；偏差在於未充分納入EMA上行與ADX強度，後續先用事件窗及關鍵位校正。

免責聲明：本文僅作執行與風險管理記錄，不構成投資建議，交易須自行承擔盈虧。