BTCUSDT 執行與風控日報 2026-05-28

核心結論：BTCUSDT 結構偏空，強度強。今日別追空、別扛單；要做的是先降頻率，把每次參與都綁定成本、失效與停機規則。

事件窗口：今日重點盯 UTC+8 的 08:00、16:00、20:30、22:00。窗口前 30 分鐘降低參與，窗口後先等一根 15 分鐘收線；若波動放大、滑點變厚、連續掃損，直接停機，不做追回。

成本與衍生品信號：費率小幅走高但 OI 下降，基差轉負，代表追單的性價比變差，空頭擁擠與流動性抽離要一起防。ATR 偏大，止損不能貼太近；若要加倉，只能等回測確認，不能在急跌或急拉中加。反向信號是費率降溫、OI 回升且價格重新站回短均線後守住。

關鍵位僅作風控觸發點：74210 附近若跌破後快速收不回，停止新增參與並減少暴露；75500-75640 若反覆穿越，只觀望等確認；76037-76873 若重新站回並守住，偏空先降級為震盪；77250 上方若連續收穩，停機重算，不沿用舊劇本。

入場條件：只接受事件窗口後的確認，不追第一根放量K。
持倉條件：價格仍在短均線下方，且反彈無法站穩，才保留原倉風險。
失效條件：重新站回 76037 並守住，偏空結構先失效。
減倉條件：接近 74210 後出現急拉急跌、滑點擴大或連續掃單，先降倉。

停機條件：一、連續兩次按計畫止損；二、事件窗口前後價差急擴；三、15 分鐘內上下掃穿關鍵位；四、費率升、基差負、價格不動時不加倉；五、價格重新站回 76037 並守住；六、突破 77250 後不回落；七、手動改止損或臨時追回；八、看不懂波動來源時直接停機。

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復盤糾偏：上一份偏空與過去 24 小時下跌方向一致，74210 支撐被打到，風控觸發有效。偏差在於下跌強度更快，今日要降低追單頻率，避免把命中變成高成本回吐。

免責聲明：本文只做執行與風控記錄，不構成投資建議，不承諾收益；交易需自行判斷，風險自負。